烏龍下單 陸證監：光大證券系統缺陷

中國大陸證券監督管理委員會18日表示，光大證券自營策略交易系統存在設計缺陷，導致生成巨量市價委託訂單直接發送至上海證券交易所。

據中央社綜合新華社和財新網報導，中國證監會初步核查認為，光大烏龍爆量下單的主因並非先前傳出的操作失誤，而是光大新上線的策略交易系統本身的缺陷和內控不力所致。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）於16日上午11時5分左右，突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。經證監會核查，主要買入方為光大證券自營帳戶。

證監會發言人也指出，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，並被連鎖觸發，導致生成巨量市價委託訂單，直接發送至上交所。累計申報買入234億元（人民幣，下同），實際成交72.7億元。

光大證券當天將18.5億元股票轉化為ETF（指數型基金）賣出，並賣空7‚130手（1手等於100股）股指期貨合約。

目前證監會尚未發現人為操作差錯，但光大這項業務的內部控制存在明顯缺陷，資訊系統管理問題較多。上海證監局決定先採取行政監管措施，暫停相關業務，責成光大證券整改，進行內部責任追究。同時，中國證監會決定對光大證券正式立案調查，並將根據調查結果，依相關法規作出嚴正處理，及時向社會公布。◇